Die Ontwikkeling Van Robuuste Trading Systems

Ooops Kry jou Gratis Emini Dag Trading System Ebook 'n Voorbeeld van 'n volledige stelsel dag handel vir die Emini futures. Hierdie e-boek sal jou wys: Wat om te handel. Die presiese opset reëls vir die handel. Die presiese inskrywing reëls. Waar 'n stop verlies te stel. Wanneer om wins te neem. Hoe om die wins per handel te maksimeer. Presiese Money Management reëls. Volledige stelsel resultate vanaf Januarie 2003 Voer net jou e-pos adres hieronder om toegang te verkry tot die lede te laai area: Jou e-posadres: privaatheid waarborg: Ons sal nooit jou persoonlike inligting aan derde parties. Singapore IT firma Ontwikkeling Robuuste Algo Trading System vry Soek Capital Investment Geleentheid ons is besig om Algorithmic Trading System vir 'n aanlyn-verhandelingsplatform genoem Meta Trader 4. Die saad kapitaal wat ons nodig het is 100,000. Die maatskappy is geregistreer in Singapoer om strategies te posisioneer ons produkte in die mark opneem van 'n groter markaandeel in Asië en oor die hele wêreld. Die maatskappy het ten doel om oplossings te gee aan alle online kleinhandel handelaars van FX en kommoditeite mark wat met harde tyd om winsgewend handel deur dit te doen handleiding of diskresionêre handel. Ons sal hulle te voorsien 'n alternatiewe en beter manier om handel te dryf, wat 'n toets en winsgewende algoritmiese stelsel of algemeen bekend as outomatiese handel stelsel. Ons sal ook 'n kodering diens vir diegene handelaars wat hul eie strategieë, maar benodig bekwame en betroubare programmeerder met diep kennis in MQL ontwikkeling en op dieselfde in die FX mark om hul eie algoritmiese handel stelsel te ontwikkel. Die huidige tendens, vraag en Opportunity Een van die mees dinamiese en winsgewende besighede vandag is die geldeenheid mark met 'n gemiddelde daaglikse transaksies van 4000000000000 per dag. Duisende miljoene dollars word gemaak of verloor oor die hele wêreld. Algoritmiese handel is besig om 'n gewilde manier van handel tussen individuele en institusionele handelaars. In 2004 het slegs 2 van FX handel was algoritmiese. In 2010 verander dat die getal tot 45. Dit is 'n opwindende era van geleenthede vir beide entrepreneurs en beleggers wat innoverend te wees die ontwikkeling van algoritmiese handel stelsels. Maatskappy, produkte en dienste Ons is 'n sagteware-ontwikkeling firma wat sal fokus op die lewering van hoë gehalte MQL4 (MetaQuote taal 4) produkte en MQL ontwikkeling dienste aan individuele handelaars handel die buitelandse valuta en kommoditeite mark met behulp van die Meta Trader 4 platform te help. Ons dienste sluit in die ontwikkeling van outomatiese handel stelsel (Expert adviseur), custom-built Tegniese aanwysers en skrifte (prop in). Elkeen wat handel die FX en kommoditeite mark en die gebruik van die Meta Trader Trading Platform 4 sal baat by hierdie stelsel. Tans is die meeste kleinhandel handelaars en 'n paar institusionele handelaars wat handel die FX mark gebruik Meta Trader 4 Trading platform en hierdie platform is wyd aangebied deur byna FX makelaars en banke in die wêreld. Inkomste Generation Model Die maatskappy bron van inkomste sal wees tweeledig: Eerstens, sal die maatskappy die Algorithmic Stelsel ontwikkel en verkoop dit aanlyn en af-lyn deur kontakte en vennote handelaars in verskillende lande. Die eindproduk wat bekend staan ​​as deskundige adviseur sal verkoop word teen 'n prys van 400-800, afhangende van die tipe en winsgewendheid van die stelsel. In die tweede plek, sal ons bied MQL ontwikkeling dienste, sodat as 'n handelaar het hul eie strategieë, maar het geen kennis oor MQL ontwikkeling, ons sal ons persoonlike kodering diens teen 'n prys aan te bied wat sal begin vanaf 400 en is afhanklik van die kompleksiteit van die strategieë die kliënt aansoek wil doen. Afgesien van persoonlike EA, sal ons ook kodering diens vir persoonlike tegniese aanwysers en ander skrifte of prop in. Company Stage en Project Tydlyn Die firma is in die pre-inkomste verhoog en is in Julie geregistreer 2013. beginstadium van navorsing en ontwikkeling is tans aanvang en verskeie handel strategieë is reeds gekonseptualiseer en is gereed vir die volgende ontwikkeling siklus wat programmering vir ten volle outomatiese handel stelsel. Ons sal gelyktydig ontwikkel en toets 4-6 verskillende tipes deskundige adviseurs en kies die beste opbrengs strategieë om verkoop te word. Die beste strategie sal ook gebruik word in die maatskappye handel vir eie. Elke produk (Expert adviseur) Ontwikkeling siklus is ongeveer 6 maande. Ons is gereed om ons eerste produk launch teen Maart 2013. Sien asseblief Bylae A: Projek Tydlyn mededingende voordeel vir elke produk (Expert adviseur) sal ons 'n deeglike vyf lewensiklus volg. Dit is om te verseker dat die produk of EA dat ons sal vry in die publiek opbrengs positiewe resultate. Die finale stadium is die handel van die produk lewe deur die gebruik van die regte geld en die dokumentasie van die resultate vir die volgende drie maande. Ons sal net die deskundige adviseur vry wanneer dit toegee twee maande positief uit drie maande. Alle handel inskrywings en uitgange sal behoorlik gedokumenteer. Ons maatskappy sal gebou word deur reputasie. Ons sal publiseer gedokumenteer lewende handel resultate van elke produk so die kliënt in staat om te sien dat dit regtig is toegee winsgewende resultate en kan help om geld te maak. Hierdie nuwe praktyk van die dokumentasie van lewende handel resultate van elke EA voor dit verkoop word, sal nuwe standaard gestel in die mark as gevolg tans die meeste van die maatskappye en individue wat persoonlike verkoop gemaak EA is slegs uitgevoer word deur terug te toets en het nie deur demo handel en lewende handel . Onder die top en direkte mededingers van ons firma in hierdie mark is Boston Technologies en iticsoftware. Rasionaal vir die transaksie Die buitelandse valuta mark is in tydperk van merkwaardige transformasie en tegnologie het die markte verander en die manier ambagte is geaktiveer en radikaal in die laaste twee dekades uitgevoer word. Die stigters van hierdie maatskappy oor die nodige vaardighede en ervaring te lewer wat belowe. Ons bied u om te kapitaliseer op ons kundigheid en kry 'n geleentheid om deel te wees van hierdie groeiende bedryf. A. A, is 'n ervare handelaar en is betrokke by swaar verhandeling van geldeenhede, navorsing oor verskillende handel strategieë, gee werkswinkels oor FX handel en mentorskap beginner handelaars. Die laaste posisie wat hy het in die korporatiewe wêreld voor hy begin dag handel vir 'n lewe, handel namens ander en mede-stigter van die firma was 'n hoof van FX Trading Desk in Dubai, UAE. Hy het sy loopbaan in die handel as 'n eie aandele handelaar van die Amerikaanse mark dan stadig beweeg na valuta en kommoditeite. A. A belangrikste verantwoordelikheid opsy, weg van die regie van die hele operasie van die firma is om strategieë konseptualiseer vir handel die mark. R. R, is 'n ervare sagteware ingenieur met die klem op navorsing en ontwikkeling, ondersteuning en procesautomatisering, met 'n uitgebreide ervaring in die toepassing van volle lewensiklus ontwikkeling van sagteware. In sy loopbaan het hy saam met 'n paar multinasionale maatskappye soos Accenture, JPMorgan en UBS. R. R hoofverantwoordelikhede is om al strategieë om ten volle outomatiese handel stelsel program en die bedrywighede van inligtingstegnologie uitkontraktering, implementering en ontwikkeling stelsel spanne van die maatskappy. Ons is in die proses van die sluiting van 'n ooreenkoms met uitgesoekte maatskappye in Singapoer, Doebai en die Filippyne met operasie in die FX en aandelemarkte en met 'n groot teenwoordigheid in hul omgewing aan een van ons kanale van verspreiding wees. Hierdie maatskappye sal ons help in die bemarking van die produk in hul gebied. Deur dit te doen kan ons ten volle fokus op RampD en aansienlik verminder ons oorhoofse uitgawes. Afgesien van vennootskap, sal die firma ook betrek aanlyn-advertensies veral sosiale netwerk-webwerwe soos Facebook en Youtube. Hierdie twee plekke alleen het meer as 1 miljard aktiewe maandelikse gebruikers van regoor die wêreld. Gebruik van die finansiering van die saad kapitaal wat ons nodig het is 100,000 en dit sal gebruik word op die volgende: (1) Navorsing en ontwikkeling stadium, die toets van die eindproduk in lewende mark situasie met behulp van die regte geld. Toekenning vir elke produk is 1000. (2) Die opstel van en verhuring van nuwe klein kantoorruimte wat as RampD werkswinkel sal dien. (3) verkryging van bykomende rekenaars met ten minste 6 meer skootrekenaars. Ons sal ook drukker en meubels (4) Bemarking nodig en Advertising Advertising begin op die laaste fase van RampD. Sien asseblief Bylae B: Die gebruik van befondsingsgeleenthede vir die belegger Finansieel: Inkomste Voorbeeld Aannames: Naam van die produk: Expert adviseur 'n prys: 500 per lisensie Totaal nommer Hierdie artikel word aangebied in 12 maande: 300 lisensies bruto verkope: 150000 Ons sal begin 3 deskundige adviseurs vir 2013 sien Bylae C: Staat van Inkomste en Uitgawes geleentheid om beleggers Ons is op soek na 'n belegger wat verstaan ​​die risiko's en voordele van IT firma wat handel in die finansiële markte en is bereid om 'n enkele stadium belegging ten bedrae van 50.000 of 100,000 in 'n belê vorm van ekwiteitsbelegging. Ons bied 'n baie mededingende opbrengs en terme aan ons beleggers. Ons sal aan u uitreik 5 spel (vir 50,000) of 10 spel (vir 100,000) in ons firma. Jou uitgang is aan die einde van 2014 deur middel van terugkoop program van aandele en teruggawe van kapitaal. Op grond van 'n sterk vraag en die stygende tendens in die bedryf, tesame met die firm39s klank sakemodel sien ons 'n ROI van 120 in 2.3 jaar. Ons sal 10 dividend gee teen 2013 en 2014. Op soek na soortgelyke belegging opportunitiesBetter System Trader Top wenke Perry het 'n aantal goeie wenke, hier is 'n paar van my gunstelinge: Gebruik gemiddelde van die resultate in 'n optimalisering run Verwyder strategie reëls wat dit nie voeg baie waarde kyk na die winsgewende lopies in 'n verdeling, Perry persoonlik hou daarvan om 66 of hoër lopies sien winsgewend te wees by die oorweging van die waardes in 'n optimalisering reeks, kyk uit vir die waardes eweredig aan gespasieer - wise byvoorbeeld 10/20/40 / 80, nie lineêr soos 10/20/30/40/50 omdat lineêre kan maak die groter waardes lyk meer stabiel bloot omdat hulle is nader aan mekaar as 'n by die opstel van strategie reëls, moenie geflous word deur 'n paar resultate opgaan, wil jy iets dit is algemene en verbeter die meeste gevalle Neurale netwerke / genetiese algoritmes te voed in minder items om 'n meer robuuste antwoord Transcript 045 kry - Entry tegnieke met Andr. 047 - Nitesh Khandelwal Related Posts Comments Groot Onderhoud soos altyd. Isn8217t dit raadsaam om eers nat one8217s hand met diskresionêre handel te kry 'n gevoel vir momentum amp beteken terugkeer in 'n simulator of 1 mini baie in real-time omgewings voor die opskrif na reëlgebaseerde diskresionêre amp uiteindelik in sistematiese handel Daar is 'n voordeel in werklikheid handel, veral as sy klein volume, maar diskresionêre handel nie (in my opinie) gee jou 'n been vir sistematiese handel. Ek stel voor jy kyk na 'n eenvoudige, langtermyn bewegende gemiddelde stelsel op 'n mark wat 'n geskiedenis van sukses (of langtermyn effekte of EURUSD) het. Op dié manier kan jy leer om die stelsel, nie altyd 'n maklike taak te volg, en bepaal of dit die verrigting as wat verwag is. Sistematiese handel is 'n heel ander vaardigheid stel en dissipline as diskresionêre handel. En, natuurlik, begin so klein as moontlik sodat jy nie bekommerd oor enige verliese. What8217s die verskil tussen langtermyn datapunte en korttermyn datapunte (sê vergelyk een sekonde om eendag) Ek het nog nie verstaan ​​waarom langtermyn strategie hoef te werk op korter tydperk Dis 'n goeie vraag en gaan na die hart van die rede waarom ons gebruik hoë - frekwensie (intraday) of 'n lae-frekwensie (daagliks of weekliks) data vir verskillende stelsels. Hoe nader jy kyk na die data (bv hoër frekwensie) hoe meer geraas wat jy sien, dit is, meer veranderinge van tot af. As jy sit 5 min data op 'n skerm sal lyk baie lawaaierige. Die verandering wat tot 30 min data glad uit die voorkoms. Verander om daaglikse en weeklikse maak dit nog gladder. So het die proses van draai data is daardie selfde as glad die data. As jy probeer om 'n 52-week bewegende gemiddelde stelsel op (natuurlik) weeklikse data, en probeer dan 'n 252-dag MA op 'n daaglikse data en 'n 2016-uur MA op uurlikse data (met die aanvaarding 8 handelsure) wat jy sou verwag om dieselfde te kry resultate, maar jy hoef. Die bedrag van geraas in hoër-frekwensie data sal veroorsaak dat die tendens om veel meer dikwels verander, sodat die resultate sal versleg as jy kyk korter data tussenposes. Dan is daar die afsonderlike vraag of daar neigings in kort berekening tydperke. Ons kan die tendense in langer tydperke te verduidelik deur die invloed van die Sentrale banke. Hulle bestuur die rentekoerse, wat dan raak FX, en die uitvoering van koste van kommoditeite, en uiteindelik die aandelemarkte (lenings, ens). So langer termyn tendense het vir ewig gewerk. Maar wat van meer as 10 of 20 dae Daar is geen beleid wat bly herhaal oor daardie tyd raam. Korttermyn beweeg word gedryf deur die nuus, verdienste, vraag-aanbod-onderbrekings, en ander kort termyn gebeure, waarvan baie invloed op die mark op 'n dag, dan word verdiskonteer in 'n paar dae, omdat die mark het 'n slegte geheue. Diegene beweeg, om terug te kyk, lyk meer soos geraas. My eie werk is tot die gevolgtrekking dat 'n tendens stelsel is die beste toegepas op langer tydperke berekening, en gemiddelde-terugkeer na kort periodes (tot voordeel van die geraas te neem). Gewoonlik, die aandele indeks markte is die beste kandidate vir geraas, wat die kort termyn tariewe is die beste vir tendense. So dit is 'n filosofie wat jy dalk te ontwikkel met verloop van tyd. Dit beteken nie dat jy behoort te probeer om 'n beter oplossing, of 'n manier om die probleem te vind. Dit is net lekker om 'n beginpunt het. Beste groete, Perry Trackbacks 8230 Strategie Ontwikkeling met Perry Kaufman n beter stelsel Trader Im seker ons almal wil handel strategieë wat beter en laaste vir 'n langer uit te voer, maar daar is 'n aantal kwessies wat ons nodig het om te kyk uit vir wanneer die ontwikkeling van robuuste handel strategieë, 'n paar te skep is bekende en 'n paar miskien Arent. In hierdie episode goed wees in gesprek met Perry Kaufman oor strategie ontwikkeling en meer spesifiek 'n paar van die kwessies wat ons kan vang wanneer die skep van 8230 Ondersteun ons op FacebookEP 064: Die casino rand, beteken terugkeer strategieë, en hoe om sterk handel stelsels w / te ontwikkel Nick Radge Vir hierdie episode het ek gepraat met die terugkeer van gas Nick Radge, wat oorspronklik was op episode nommer 4. Maar in die geval dat jy dit gemis het Nick is 'n sistematiese tendens volgeling en momentum handelaar, die meeste aktief in die Australiese en Amerikaanse aandelemarkte. Hierdie keer het ons bespreek gemiddelde terugkeer strategieë en hoekom hulle kan 'n beroep op sekere handelaars, die belangrikheid van handel frekwensie by die ontwikkeling van 'n stelsel, wat dan lei tot die eienskappe van 'n robuuste handel stelsel. Een van my eie 8216top takeaways8217 van hierdie gesprek, is die verhoor oor Nick8217s klem op probeer om stress toets stelsels breek en eerder as om net te probeer om die 8220best system8221 ontwikkel. Soos die afgelope paar gaste, het Nick ook aangebied om enige handel vrae wat jy mag hê te beantwoord. So as there8217s iets wat jy wil weet oor weet, net laat jou vrae in die kommentaar is aan die onderkant van hierdie bladsy. Geborg deur Wunder Capital. Terwyl you8217re luister, betaal 'n besoek aan Wunder Capital. Hul crowdsourced son fonds is 'n treffer met geakkrediteerde beleggers terug tot 11 met 0 fooie. Besoek nou Belangrik: Moenie van jou eie omsigtigheidsondersoek voor die maak van enige beleggingsbesluite. 8220Trade frekwensie is 'n baie belangrike deel van winsgewendheid, omdat jy jou rand meer te ontgin en more.8221 8220Do jy wil geld maak, of te red money8221 lesse geleer in hierdie onderhoud: Die belangrikste verskille tussen momentum strategieë en tendens volgende strategieë, en die voordele van handel n gemiddelde terugkeer strategie. Handel frekwensie hoekom ons kennis van moet neem hoe casino ontgin hul voorsprong. Hoe meer iets kom, hoe minder waarskynlik is dit 'n fluke8230 wees die eienskappe van 'n robuuste stelsel teenoor 'n nie-robuuste stelsel. Plus, hoe om oorlewende-skip vooroordeel en die belangrikheid van gehalte data verwyder. Hoekom jy al te doen wat jy kan om jou stelsel te breek deur stres toets, en die lewensverwagting van 'n robuuste stelsel. Tot watter mate Nick sy dag tot dag handel en aftreefondse, en insig in watter sagteware wat hy gebruik om dit te doen het outomatiese. Links en hulpbronne genoem: EP 004: Nick Radge Hier kan jy na Nick8217s vorige gesels met Handelaars onderhoud, waar ons sy tydlyn as 'n handelaar en meer bespreek luister. Onheilige Grails: 'n nuwe pad te Wealth Nick8217s mees onlangse boek wat byvoorbeeld strategieë beskryf, en sluit ook onderhoude met ander tendens volgelinge. AmiBroker Die goedkoop sagteware Nick gebruik om stelsels te ontwikkel en te outomatiseer prosesse. PremiumData Die hoë gehalte EOD data verskaffer Nick staatmaak op vir die toets en te ontwikkel handel stelsels. Gratis e-boek Hier kan jy die vrye gemiddelde terugkeer strategie aan die einde van die onderhoud genoem ebook aflaai. TheChartist Twitter is 'n goeie manier om kontak Nick, gaan opvolg Het jy geniet hierdie onderhoud Laat asseblief 'n 5 ster sien op iTunes na die show te ondersteun. Skryf in vir 'n gratis gids en 'n e-pos ontvang wanneer nuwe onderhoude gaan woon. Het jy 'n vraag Post in die kommentaar hieronder en Nick sal dit vir jou antwoord. Deel hierdie onderhoud met jou vriende en followers. Developing 'n robuuste ETF Trading Algoritme 0 kommentaar Die belegging wêreld is deurspek met advies koop laag, verkoop hoog, koop op dalings, koop wanneer die VIX is laag, te belê met 'n langtermyn-horison, en so aan. Daar is 'n oorvloed van ghoeroes, pundits, ontleders, tegnici, fundamentaliste, en so aan veg vir jou aandag en wat jy vertel wat om te koop (en bitter min oor wat om te verkoop of wanneer om te verkoop) en hoe om te navigeer die aandelemark. My reis deur die geluid is gelei deur Earl Nightingales beroemde uitspraak: Kyk na wat die meerderheid van die mense doen, en doen presies die teenoorgestelde, en jy sal waarskynlik nooit verkeerd gaan vir so lank as wat jy lewe. So die beginpunt vir die bou van 'n mark tydsberekening model is eenvoudig die ou gesegde Jy kan nie keer dat die mark en die neem van die teenoorgestelde ryg. Kom ons begin met 'n eenvoudige model of twee en bou van daar af. Daar is nou 'n aantal indekse wat goed gekorreleer ETF dat 'n handelaar in staat stel om 'n mandjie van aandele soos die SampP500 handel met behulp van het (NYSEARCA: SPY). Ander interessante sluit die Russell 2000 (NYSEARCA: IWM), NASDAQ 100 (NASDAQ: QQQ), en DJIA (NYSEARCA: DIA). Hierdie ETF (en hul opsie kettings) is swaar verhandel en hoogs likiede dikwels die bod / vra versprei op die ETF tydens die handel ure 0,01 so Theres baie min koste in die handel hierdie behalwe kommissie koste maw Theres bietjie glip. Nog belangriker, daar is geredelik beskikbaar en redelik vloeistof omgekeerde ETF beskikbaar om handel te dryf vir elk van hierdie indeks ETF, SH (-SampP500), RWM (-Russell 2000), QQD (-NASDAQ 100), en hond (-DJIA). Dis die sleutel tot die implementering en handel 'n suksesvolle bimodale model wat jy 'n maklik verhandel voertuig moet die model te hou wanneer die model dikteer dat jy kort die indeks of mark moet wees. Dus is die eerste vraag is: hoe akkuraat is die omgekeerde ETF Grafiek 1 is 'n grafiek van die daaglikse en kumulatiewe persentasie verskille tussen SPY en SH daagliks van die aanvang van die SH ETF op 21 Junie 2006. As die omgekeerde ETF (NYSEARCA: SH ) was heeltemal akkuraat in die dop van die inverse van die SampP500 die grafiek sou 'n reguit lyn wees op nul. Tot die einde van 2008 was dit 'n groot omgekeerde ETF, is dit eintlik 'n dividend betaal egter vanaf Januarie 2009 tot September 2013 die ETF het 'n bietjie meer as 14 gegly in 57 maande of ongeveer 0,75 per kwartaal oor 2/3 van wat toegeskryf kan word deur die dividend. Nie in teenstelling met eintlik kortsluiting 'n dividend betaal voorraad sy nie verbasend om 'n debietorder te sien vir die bedrag van die kwartaallikse dividend. Rekeningkunde vir die dividend die werklike glip koers vir SH is op die einde van 1 per jaar, wat is aanvaarbaar klein. Eerstens, 'n paar notas oor prestasie grafieke. Ive gesien hoe baie prestasie grafieke oor 'n groot aantal finansiële webtuistes wat gebruik saamgestelde. Compound is almal se gratis middagete en as jy versigtig wees om cherry pick 'n beginpunt selfs middelmatige ETF en onderlinge fondse kan enticingly goed lyk wanneer dit in daardie mode (opbrengs op 'n 10,000 belegging meer as 5 jaar is 'n gewilde keuse). Wat Ive het bevind dat toon 'n baie waarachtiger beeld van 'n ETF of 'n modelle prestasie is om dit aan te bied met behulp van 'n uncompounded data grafiek. Verder is 'n ware vergelyking van 'n bimodale of skakel algoritme (dit wil sê 'n model wat swaai uit 'n lang kort) vir 'n ETF soos SPY wat ook 'n dividend betaal is om die vertoning teen Verminderde waardes van die ETF wat verantwoordelik is vir die dividend te vergelyk. Die model prestasie resultate getoon nie verantwoordelik vir enige potensiële dividende moet jy hou die ETF lank deur die ex-dividend datum later goed te kyk na hoe dikwels 'n model is lank op die ex-dividend dae. 'N eenvoudige model Eerste So 'n baie eenvoudige model kan wees: gaan lank die SampP 500 (dws aandele van SPY koop) wanneer die prys hoër is as die 200-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde is (NYSE: SMA) en gaan kort die SampP 500 (dit wil sê koop-aandele van SH) wanneer die prys minder as die 200-dag SMA is. Ons is óf 100 lang of 100 kort, ons is nooit in kontant. Dus is die eerste vraag wat ons maklik kan modelleer en antwoord is wat ander waardes as 200 vir 'n SMA dalk 'n hoër algehele opbrengs Die antwoord is te genereer, interessant, nie naastenby 200 maar eerder 8. Grafiek 2 besonderhede die wins, in SPY punte, vanaf die aanvang van die SPY ETF in 1993 deur September 2013 vir 'n verskeidenheid van SMA waardes gebruik te maak van hierdie baie eenvoudige benadering. So reg uit die kolf weve het 'n baie eenvoudige model wat moontlik beter as SPY met 'n faktor van 1.7: 1 deur eenvoudig die koop SPY wanneer SPYs prys is bo sy 8-dag SMA en koop SH wanneer die prys van SPY is laer as die 8-dag SMA. Posisie aanpassings (indien nodig) word daagliks gemaak aan die einde as die sluitingsprys van SPY is groter as sy 8-dag SMA dan óf gaan lank of te bly lank, en indien die sluitingsprys van SPY is minder as die 8-dag SMA jy óf gaan kort of te bly kort aan die einde. Dit kan outomaties gedoen word met die meeste makelaars gebruik te maak van 'n voorwaardelike MOC (Mark op Close) beveel. Grafiek 3 besonderhede van die prestasie van 'n eenvoudige 8-dag SMA Model van die aanvang van die SPY ETF in 1993 deur middel van September 2013 waar die lig blou lyn is die aangepaste waarde van SPY insluitende dividende. Dit is 'n sintetiese model met behulp van - SPY wanneer die model is kort, maar realiseerbare resultate met behulp van SH sou baie geheg wees, omdat weve reeds vasgestel dat SH spore SPY binne 1 / jaar. Algehele wins is 1,7: 1. 'N komplekse Model Oor die afgelope jaar weve ontwikkel 'n veel meer gesofistikeerde komplekse model wat gebruik kan word geskik vir byna enige indeks ETF, kommoditeit, band of band fonds, en selfs individuele aandele solank 10-20 jaar prys data is beskikbaar. Die model is nie vreeslik kompleks intern egter die optimalisering van die model is baie SVE-intensiewe vir die SPY model meer as 2,5 miljard iterasies is hardloop om te verseker dat die oplossing was optimale. Op 'n hoë vlak die beste manier om te beskryf hoe hierdie model optree, is dat elke dag is dit bepaal die relatiewe sterkte van twee mededingende verskynsel wat gebaseer is op 'n stel van insette een is 'n medium termyn tendens en die tweede is 'n korttermyn terugkeer beteken. As dié twee mededingende verskynsel uitspeel die model vind elke dag, 'n 50-50 punt (of draaipunt) waar die model bereken dat die onderliggende indeks of ETF het 'n 50-50 kans gaan op of af. Vir die meeste aandele indekse die terugkeer na komponent beteken is baie sterk, so algemeen as die model is tans lank die spilpunt te skakel na kort bo die huidige prys. Vir Goud (NYSEARCA: GLD) en 'n paar ander kommoditeite die terugkeer na komponent beteken is baie swak, en so die spilpunt te skakel na kort wanneer die model is lank sal dikwels laer as die huidige prys. Hoeveel prys data aldus Vereiste wat elemente vorm 'n robuuste mark of ETF tydsberekening algoritme Eerste laat kyk na die prys data wat is 'n belangrike insette tot die model. Hoeveel jaar van data nodig vol vertroue te wees dat die algoritme akkuraat modelle die onderliggende gedrag van die mark of ETF wat geskoei Grafiek 4 besonderhede van die resultate van die gebou en die optimalisering van 'n gesofistikeerde komplekse SPY model met behulp van N jaar van data, wat begin met 3 jaar data (1993 - 1995) en dan met behulp van die N jaar datamodel gaan uit na September 2013 sonder die opdatering. Selfs met 3 jaar van data die model beter as die SPY ETF deur 'n 2.0: 1 faktor of 53 van die huidige 21 jaar prys data vol komplekse model gewin. Op 10 jaar het die model beter as die SPY ETF deur 'n 3.1: 1 faktor of 80 van die huidige 21 jaar datamodel en by 15 jaar die model 100 van die huidige 21 jaar komplekse modelle prestasie op 3,73 bereik: 1. Die kompleks SPY model is geneig om 'n bietjie van 'n lomp vooroordeel wat veroorsaak dat dit onderpresteer in bulmarkte het. Die rede hiervoor is eenvoudig - die model is aangesê om te optimaliseer vir die maksimum persent wins meer as 20 jaar. Die model is op soek na beweging, hetsy op of af, om winste te realiseer, en ewe gewigte elke dae beweging. En toe kom die mark beweeg Grafiek 5 besonderhede die totale op en af ​​beweging in SPY jaar vir jaar uit gebreek deur daaglikse beweging (oop te sluit) en die gaping op die opening klok (naby aan volgende dae oop). Die drie grootste totale jare beweging is 2000, 2002, en 2008 so die optimalisering proses is geneig om daardie jare oorgewig tot die maksimum algehele wins te behaal. Aangesien al drie is lomp jaar die model is geneig om 'n klein lomp vooroordeel uit te stal. Sluitingsprys vs opening Prys Een van die basiese beperkinge in die ontwikkeling van die model was geen dag handel so in wese het ons twee verskillende tye handel - óf by die Open of aan die einde. Aanvanklik 'n studie gedoen om te bepaal of 'n Close - Close algoritme of 'n Oop - Open algoritme wat die beste resultate. Verdere studie van die twee verskillende stelle pryse opgelewer 'n verrassende resultaat vir verkenners uitgestuur en DIA en GLD (en vermoedelik andere) die grootste deel van die algehele toename in die ETF kan word deur eenvoudig die koop van die noue en verkoop die volgende dae oop geoes. Grafiek 6 toon die wins vir SPY 1993-2013 met behulp van twee verskillende strategieë te koop die sluiting en verkoop die volgende dae oop (Groen - Gap) teenoor die aankoop van die oop en verkoop van die noue binne dieselfde dag (Red - Daily). Wonderbaarlik, die toepassing van daardie eenvoudige handel strategie vir SPY resultate in 'n gemiddelde 9,61 jaarlikse wins vir die tydperk 1993-2013 toe die handel Naby Open. Handel Oop vir resultate Maak in 'n gemiddelde -0,44 verlies vir dieselfde tydperk. Dis interessant dat dieselfde verskynsel kom oor 'n wye verskeidenheid van indekse en bateklasse. Natuurlik, die handel in hierdie mode sou 'n groot aantal ambagte (500) per jaar genereer sodat kommissie koste 'n belangrike faktor sou wees. Grafiek 7 toon 'n soortgelyke resultaat vir die Gold ETF hoewel die daaglikse Open to Close gewin is effens positiewe algehele. Volle Kompleks Model Performance Weve ontwikkel en getoets ten volle komplekse modelle vir 'n paar gewilde aandele indeks ETF, goud en Amerikaanse Tesourie Bonds. Saam kan hulle gekombineer word om diversifikasie voeg. Aantal Transitions (Trades) 'n belangrike element in enige handel model is hoe dikwels hy handel dryf. Terwyl kommissie koste het voortgegaan om te daal (vandag kan jy makelaars met 0,005 kommissies / aandeel vind) is dit belangrik om die aantal kommissies verstaan ​​en kommissie kos gegee model sal aangaan. Grafiek 11 besonderhede van die aantal ambagte wat nodig is om die komplekse SPY model jaar volg vir jaar. Die gemiddelde aantal ambagte / jaar is 81, en vergelyk dit met grafiek 5 die model is geneig om groter getalle ambagte te genereer wanneer die algehele wisselvalligheid is hoog as wat verwag is. Vir die SPY model dividende is belangrik om daarop te let. Vir die tydsduur van die model (1994-2013) betaal die SPY ETF 80 kwartaallikse dividende. Van daardie datums, die komplekse SPY model was 'n lang 46 keer en kort 34 keer wat lei tot 'n 57 kans dat die model lank sal geplaas word op die ex-dividend datum en versamel die dividend. Die huidige komplekse SPY model het 'n algehele oorwinning koers van 53,42. Verder is die gemiddelde wins op 'n wen-dag is 0,89, terwyl die gemiddelde verlies op 'n verlore dag is -0,79. Zero wins dae getel as oorwinnaar dae. Wat is opvallend is dat so 'n klein voorsprong in staat is om met verloop van tyd, van die vervaardiging van 'n mooi algehele wins. Instablogs is blogs wat onmiddellik opgestel en 'n netwerk in die soek na Alpha gemeenskap. Instablog poste nie gekies, geredigeer of gekeur deur op soek na Alpha redakteurs, in teenstelling met bydraers artikels.